יחס סיכוי סיכון הוא היחס בין הרווח הפוטנציאלי של עסקה לבין ההפסד המרבי המוגדר מראש, ומבטא כמה יחידות סיכון ניתן להרוויח על כל יחידת סיכון אחת.
מה מודד היחס
בכל עסקה מוגדרים שני מרחקים מנקודת הכניסה: המרחק עד לסטופ לוס, שהוא יחידת הסיכון, והמרחק עד ליעד המחיר, שהוא הרווח הפוטנציאלי. יחס סיכוי סיכון של 2R פירושו שהיעד רחוק פי שניים מהסטופ. יחס של 3R פירושו שהיעד רחוק פי שלושה, וכן הלאה.
הקשר לאחוז ההצלחה הנדרש
ככל שיחס סיכוי הסיכון גבוה יותר, כך ניתן להרוויח לאורך זמן גם עם אחוז הצלחה נמוך יותר. ביחס של 1R מול 1R נדרש אחוז הצלחה גבוה מ-50 אחוזים כדי שהתוצאה הכוללת תהיה חיובית. ביחס של 2R מול 1R מספיק לסגור כ-33.3 אחוזים מהעסקאות ברווח כדי להגיע לאיזון לפני עלויות, ואחוז הצלחה של 40 אחוזים כבר מניב תוצאה כוללת חיובית.
נקודות לבדיקה לפני פתיחת עסקה
- מיקום הסטופ נקבע לפי מבנה השוק, לא לפי סכום שרוצים להפסיד.
- היעד נקבע לפי אזורי תמיכה והתנגדות רלוונטיים.
- היחס המינימלי המקובל לכניסה לעסקה משתנה בין סוחרים ובין שיטות מסחר.
- ממוצע יחס סיכוי הסיכון על פני עסקאות רבות קובע את איכות מערכת המסחר לא פחות מאחוז ההצלחה.
חשוב להבחין בין היחס המתוכנן לפני הכניסה לעסקה לבין היחס שמתממש בפועל. ניהול עסקה לקוי, כגון הזזת הסטופ או יציאה מוקדמת מהיעד, עשוי לשנות את היחס בצורה משמעותית ולפגוע בתוצאות לאורך זמן.
לדוגמה, סוחר מזהה כניסה שבה הסטופ ממוקם 2 אחוזים מתחת למחיר הכניסה והיעד ממוקם 6 אחוזים מעליו, כלומר יחס של 3R מול 1R. אם מערכת המסחר שלו מניבה אחוז הצלחה של 40 אחוזים, אזי על כל 10 עסקאות הוא צפוי לסגור 4 ברווח של 3R כל אחת ו-6 בהפסד של 1R כל אחת, ובסיכום הכולל: 12R רווח מול 6R הפסד, כלומר תוצאה נטו חיובית של 6R לפני עלויות.
מונחים קשורים
מידע כללי, אינו ייעוץ השקעות. מסחר בחוזים עתידיים ובמינוף כרוך בסיכון להפסד.