הפסד יומי מקסימלי הוא הגבול העליון להפסד המותר ביום מסחר אחד בחשבון ממומן, שאחרי חצייתו המסחר נעצר לאותו יום או שהחשבון נפסל לפי כללי החברה.
מהו הפסד יומי מקסימלי
בחשבונות ממומנים קובעת החברה המממנת גבול הפסד יומי, כלומר סכום ההפסד המרבי שמותר לצבור ביום מסחר אחד. ברגע שההפסד היומי מגיע לגבול זה, המסחר נעצר באותו יום או שהחשבון נפסל לחלוטין, תלוי בכללי החברה. הערך המדויק וההגדרה המדויקת של "יום מסחר" משתנים בין חברה לחברה, ויש לבדוק אותם בתנאי התוכנית.
כיצד הגבול מחושב
חברות שונות מחשבות את הגבול בדרכים שונות. חלקן מודדות הפסד מהיתרה בפתיחת היום, וחלקן מהיתרה הגבוהה ביותר שנרשמה באותו יום, מה שנקרא לעיתים גבול נע. חשוב להבחין בין שתי השיטות מפני שהן משפיעות ישירות על כמות הסיכון שניתן לקחת בכל עסקה.
בנוסף, חלק מהחברות מחשבות את הגבול על פי הפסדים ממומשים בלבד, וחלקן כוללות גם הפסדים פתוחים שטרם נסגרו. ההבדל בין שתי הגישות עשוי לשנות את ההתנהלות בסוף יום המסחר.
- הפסד ממומש: הפסד שנרשם לאחר סגירת עסקה
- הפסד פתוח: הפסד שקיים בעסקה שעדיין פתוחה
- גבול נע: מחושב מהיתרה הגבוהה ביותר ביום ולא מהיתרה בפתיחתו
לדוגמה, אם הגבול היומי עומד על 2 אחוזים מגודל החשבון ומתוכנן לסחור עם סיכון של 0.5 אחוזים לעסקה, ניתן לספוג לכל היותר ארבע עסקות מפסידות ברצף לפני שהגבול מושג, כלומר 4 יחידות R. חציית הגבול באותו יום תגרום לעצירת המסחר ועלולה לפסול את החשבון, לכן ניהול הסיכון בכל עסקה חייב להיות מתואם עם גבול זה מראש.
מונחים קשורים
מידע כללי, אינו ייעוץ השקעות. מסחר בחוזים עתידיים ובמינוף כרוך בסיכון להפסד.